ECONIS Select – Stresstest des Bankensektors

08/2010

Ängste vor dem „Tag der Wahrheit“ kennzeichneten weite Teile der Bankenszene vor dem 23. Juli, an dem die Ergebnisse der Stresstests für die 91 größten Banken der EU veröffentlicht wurden. Und noch bevor die Resultate auf dem Tisch lagen, wurden sowohl Banken als auch ihre Aufseher nicht müde, auf die „begrenzte Aussagekraft“ der Tests hinzuweisen. Wie ausgewechselt schienen die Beteiligten nach der Veröffentlichung der Ergebnisse.

Lesen Sie weiter im Leitartikel des Wirtschaftsdienst 8/2010

Im Wirtschaftsdienst sind folgende Beiträge zum Thema "Bankenregulierung" erschienen:

• Stephan Paul: Bankenabgabe: Beruhigungsmittel, rezeptfrei,
  in: Wirtschaftsdienst, 90. Jg. (2010), H. 4, S. 212.
• Zeitgespräch "Nach der Krise: Wirksame Regelungen auf dem Finanzmarkt?"
  mit Beiträgen von Sebastian Dullien (Erlahmender Reformenthusiasmus), Michael Heise (Ein effektiver und globaler Regulierungsrahmen für ein stabileres Finanzsystem), Gerhard Schick (Finanzmarktregulierung zwischen Licht und Schatten) sowie Hans-Peter Burghof (Füllhorn oder Pandorabüchse? Woher kommen die neuen Vorschläge zur Bankenaufsicht?),
  in: Wirtschaftsdienst, 90. Jg. (2010), H. 2, S. 75-91.
• Guido Zimmermann, Jelena Zivanovic: Die Messung von Stress im Finanzsystem – ein Überblick,
  in: Wirtschaftsdienst, 89. Jg. (2009), H. 10, S. 702-708.
• Stephan Paul: Letzte Ausfahrt Bad Bank,
  in: Wirtschaftsdienst, 89. Jg. (2009), H. 2, S. 74-75.
• Zeitgespräch „Bankenkrise: Ursachen und Maßnahmen“
  mit Beiträgen von Hans-Peter Burghof und Felix Prothmann (Krisenbewältigung: Verpasste Chancen?), Thomas Hartmann-Wendels (Geringe Eigenkapitaldecke, mangelhafte Transparenz und Fehlanreize), Stephan Paul (Stabilitätsgefahren durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz?), Michael Heise (Verantwortung und Risikokultur) sowie Thorsten Polleit („Free Banking“ für nachhaltig gutes Geld),
  in: Wirtschaftsdienst, 88. Jg. (2008), H. 11, S. 703-722.
• Mechthild Schrooten: Internationale Finanzkrise – Konsequenzen für das deutsche Finanzsystem,
  in: Wirtschaftsdienst, 88. Jg. (2008), H. 8, S. 508-513.
• Bernhard Pieper: Measurement without Theory – Zum Finanzsystemgutachten des SVR,
  in: Wirtschaftsdienst, 88. Jg. (2008), H. 8, S. 514-517.
• Zeitgespräch "Sollte der Bankensektor stärker reguliert werden?"
  mit Beiträgen von Andreas Pfingsten (Wider den Regulierungsreflex), Thomas Hartmann-Wendels (Bestehen Aufsichtsdefizite im Bankensektor?), Stephan Paul (Keine Rolle rückwärts in der Bankenaufsicht!) sowie Paul J. J. Welfens (Reform der Bankenaufsicht – ein internationales Politikthema), in: Wirtschaftsdienst, 87. Jg. (2007), H. 10, S. 635-652.

Web-Link:

• Committee of European Banking Supervisors (CEBS) Stresstestergebnisse

Aus unserem Online-Katalog ECONIS recherchierte Literatur:

• Aufsatz: Bedeutung von Stresstests / Andreas Bühner; André Dicken; Ines Wenner
  In: Risikomanagement und Frühwarnverfahren in Kreditinstituten . - Berlin : Schmidt, ISBN 978-3-503-12628-6. - 2010, S. 127-143
  Schlagwörter: Bankgeschäft / Risikomanagement / Bankenaufsicht / Deutschland
• Titel: Stress-testing the banking system: methodologies and applications / ed. by Mario Quagliariello
  Erschienen: Cambridge u.a.: Cambridge Univ. Press, 2009
  Schlagwörter: Finanzmarkt / Zentralbank / Bankensystem / Bankgeschäft / Bankenaufsicht / Risikomanagement / Finanzmarktkrise / Welt
  Signatur: C 259848
• Titel: Stress testing credit risk: a survey of authorities' approaches / by Antonella Foglia
  Erschienen: Roma, 2008
  Schriftenreihe: Questioni di economia e finanza / Banca d'Italia; 37
  Schlagwörter: Bankgeschäft / Kreditrisiko / Simulation / Theorie
  Signatur: W 1776 (37)
  Link: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qf_37
• Titel: Principles for sound stress testing practices and supervision: [final paper] / Basel Committee on Banking Supervision
  Körperschaft: Basel Committee on Banking Supervision
  Erschienen: Basel: Bank for Internat. Settlements, 2009
  Schlagwörter: Kreditrisiko / Bankbilanz / Basel II / Bankenliquidität / Bankenaufsicht / Welt
  Signatur: C 259374
  Link: http://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf
• Aufsatz: Stress-testing at the IMF / Marina Moretti, Stéphanie Stolz and Mark Swinburne
  In: Stress-testing the banking system. - Cambridge u.a.: Cambridge Univ. Press, ISBN 978-0-521-76730-9. - 2009, S. 297-317
  Schlagwörter: Finanzmarkt / Zentralbank / Bankensystem / Bankgeschäft / Bankenaufsicht / Risikomanagement / Finanzmarktkrise / Welt / International Monetary Fund
• Titel: How to find plausible, severe, and useful stress scenarios / Thomas Breuer, Martin Jandacka, Klaus Rheinberger and Martin Summer
  Erschienen: Wien: ÖNB,
  Schriftenreihe: Working paper / Österreichische Nationalbank; 150
  Schlagwörter: Basel II / Kreditrisiko / Messung / Risikomanagement / Kreditgeschäft
  Signatur: W 699 (150)
  Link: http://www.oenb.at/en/img/wp149_tcm16-97770.pdf
• Titel: Detecting and interpreting financial stress in the euro area / by Marianna Blix Grimaldi
  Erschienen: Frankfurt am Main: European Central Bank, 2010
  Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; 1214
  Links:
  http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-ki/ezb/10/w-paper/ecbwp1214.pdf
  http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp1214.pdf
• Titel: Stress testing German banks in a downturn in the automobile industry / Klaus Düllmann; Martin Erdelmeier
  Erschienen: Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank, 2009
  Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies; 2009,02
  Schlagwörter: Kreditrisiko / Bankrisiko / Kraftfahrzeugindustrie / Branchenkonjunktur / Bank / Betriebliche Liquidität / Portfolio-Management / Korrelation / Deutschland
  Links:
  http://www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/dkp/200902dkp_b_.pdf
  http://hdl.handle.net/10419/27685
• Titel: How resilient is the German banking system to macroeconomic shocks? / By Jonas Dovern, Carsten-Patrick Meier, and Johannes Vilsmeier
  Erschienen: Kiel: Kiel Inst. for the World Economy, May 2008
  Schriftenreihe: Kiel working paper; 1419
  Schlagwörter: Bankensystem / Finanzmarktkrise / Konjunktur / Schock / Geldpolitik / VAR-Modell / Deutschland / Macro-stress testing / 1969-2005
  Links:
  http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/how-resilient-is-the-german-banking-system-to-macroeconomic-shocks/KWP_1419.pdf
  http://opus.zbw-kiel.de/volltexte/2008/7276/pdf/KWP_1419.pdf
• Aufsatz: Liquidity stress-tester: a model for stress-testing banks' liquidity risk / Jan Willem van den End
  In: CESifo GmbH: CESifo economic studies. - Oxford: Univ. Press, ISSN 1610-241X, ZDB-ID 20987614. - Bd. 56.2010, 1, S. 38-69
  Schlagwörter: Bankenliquidität / Schock / Bankgeschäft / Kreditrisiko / Messung / Ökonometrisches Makromodell / Monte-Carlo-Methode / Simulation / Niederlande / 2007
• Aufsatz: Risikomanagement: Stresstest in Banken / Christoph Kaminsky; Natalja Kuzmenkova; Oliver Kuklok
  In: Die Bank. - Köln: Bank-Verlag, ISSN 0342-3182, ZDB-ID 1316369. - 2007, 11, S. 49-51
  Schlagwörter: Bankgeschäft / Risikomanagement / Bankenaufsicht / Deutschland
• Aufsatz: Einbindung von Stresstests in das Risikomanagement: Stresstests als Bestandteil des Risikomanagements, Teil 2 / Christoph Kaminsky, Natalja Kuzmenkova, Oliver Kuklok
  In: Risiko-Manager. - Köln: Bank-Verl., ISSN 1861-9363, ZDB-ID 22176342. - 2007, 16 (8.8.), S. 14-16
  Schlagwörter: Kreditgeschäft / Kreditrisiko / Risikomanagement
• Aufsatz: Risikokonzentrationen und Stresstests: ein integrierter Ansatz; Novelle der MaRisk / Frank Schlottmann; Stephan Vorgrimler
  In: Risiko-Manager. - Köln: Bank-Verl., ISSN 1861-9363, ZDB-ID 22176342. - 2009, 25/26 (10.12.), S. 36-44
  Schlagwörter: Bankenaufsicht / Bankgeschäft / Bankrisiko / Risikomanagement / Deutschland
• Aufsatz: Unternehmensindividuelle Stresstests als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise: Stressszenarien / Jonas Andrulis, Andreas Mitschele, Frank Schlottmann und Thomas Schmidt
  In: Risiko-Manager. - Köln: Bank-Verl., ISSN 1861-9363, ZDB-ID 22176342. - 2009, 10 (14.5.), S. 1,8-11
  Schlagwörter: Finanzmarktkrise / Risikomanagement / Bankrisiko / Test / Szenario-Technik
• Aufsatz: The integrated impact of credit and interest rate risk on banks: a dynamic framework and stress testing application / Mathias Drehmann; Steffen Sorensen; Marco Stringa
  In: Journal of banking & finance. - Amsterdam u.a.: Elsevier, ISSN 0378-4266, ZDB-ID 7529053. - Bd. 34.2010, 4, S. 713-729
  Schlagwörter: Kreditrisiko / Zinsrisiko / Bilanzstrukturmanagement / Rentabilität / Simulation / Theorie
• Aufsatz: Stresstests im Kreditrisikomanagement: neue Herausforderungen für Banken / Oliver Krahl; Jörg Wagner
  In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. - Frankfurt, M.: Knapp, ISSN 0341-4019, ZDB-ID 58683. - Bd. 60.2007, 21 (1.11.), S. 1155-1158
  Schlagwörter: Kreditrisiko / Risikomanagement / Szenario-Technik / Deutschland
• Aufsatz: Reverse Stresstests: Stress-Kenzahlen für die praktische Banksteuerung / Jörg Drüen; Sascha Florin
  In: Risiko-Manager. - Köln: Bank-Verl., ISSN 1861-9363, ZDB-ID 22176342. - 2010, 10 (13.5.), S. 1,6-9
  Schlagwörter: Bankrisiko / Zinsrisiko / Kreditrisiko / Betriebliche Kennzahl / Deutschland
• Aufsatz: Makroökonomische Stresstests in Banken: Auswirkungen von Stress-Ergebnissen auf die Eigenkapitalanforderungen / Andreas Bühn; Jana Richter
  In: Risiko-Manager. - Köln: Bank-Verl., ISSN 1861-9363, ZDB-ID 22176342. - 2007, 23 (14.11.), S. 12-16
  Schlagwörter: Firmenkundengeschäft / Kreditwürdigkeit / Kreditrisiko / Schätztheorie
• Aufsatz: Stresstests: kritische Analyse der Anforderungen in den neuen MaRisk und Modellierung eines Prototypen / Svend Reuse; Martin Svoboda
  In: Bank-Praktiker - Heidelberg: Finanz-Colloquium Heidelberg, ISSN 1861-4884, ZDB-ID 22126302. - 2010, 3, S. 65-70
  Schlagwörter: Bankrisiko / Risikomanagement / Deutschland
• Aufsatz: Liquiditätsrisikomanagement: empirische Ergebnisse zu Stresstesting und Refinanzierung / Daniel Kaltofen
  In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. - Frankfurt, M.: Knapp, ISSN 0341-4019, ZDB-ID 58683. - Bd. 63.2010, 3 (1.2.), S. 135-139
  Schlagwörter: Bankenliquidität / Risikomanagement / Bankenkrise / Deutschland
• Titel: Credit risk measurement in and out of the financial crisis: new approaches to value at risk and other paradigms / Anthony Saunders, Linda Allen
  Erschienen: Hoboken, NJ: Wiley, c 2010
  Schriftenreihe: Wiley finance series
  Schlagwörter: Kreditrisiko / Risikomanagement / Frühwarnsystem / Value at Risk / Theorie
  Link: Inhaltsverzeichnis
  Signatur: B 370481
• Aufsatz: Stresstesting von Liquiditätsrisiken: Fallstudie / Georg von Pföst
  In: Risiko-Manager - Köln: Bank-Verl., ISSN 1861-9363, ZDB-ID 22176342. - 2008, 12 (11.6.), S. 16-23
  Schlagwörter: Bankenliquidität / Risiko / Risikomanagement
• Titel: Risk management and financial institutions / John C. Hull
  Erschienen: Boston u.a.: Pearson, c 2010
  Schlagwörter: Finanzsektor / Bankrisiko / Kreditrisiko / Zinsrisiko / Wechselkursrisiko / Risikomanagement
  Link: Inhaltsverzeichnis
  Signatur: B09-1502
• Aufsatz: Mehrjährige makroökonomische Stresstests: ein ökonometrischer Ansatz; Stressszenarien im Bankenportfolio / Alfred Hamerle; Rainer Jobst; Matthias Lerner
  In: Risiko-Manager. - Köln: Bank-Verl., ISSN 1861-9363, ZDB-ID 22176342. - 2008, 9 (30.4.), S. 1,8-15
  Schlagwörter: Kreditrisiko / Risikomanagement / Risikopräferenz / Ökonometrisches Makromodell / Deutschland
• Aufsatz: Macro stress tests and crises: what can we learn? / Rodrigo Alfaro; Mathias Drehmann
  In: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich / Währungs- und Wirtschaftsabteilung: BIS quarterly review. - Basel: BIS, ISSN 1012-9979, ZDB-ID 22657320. - 2009, S. 29-41
  Schlagwörter: Bankrisiko / Bankenkrise / Makroökonomischer Einfluss / Szenario-Technik
• Titel: Towards a macroprudential surveillance and remedial policy formulation system for monitoring financial crisis / Biswa N. Bhattacharyay
  Erschienen: München: CESifo, 2009
  Schriftenreihe: CESifo working paper; 2803: Monetary Policy and International Finance
  Schlagwörter: Finanzmarktkrise / Frühwarnsystem / Finanzsektor / Makroökonomischer Einfluss / Wirtschaftsindikator / Staatliche Einflussnahme / Wirtschaftspolitik / Entwicklungsländer / Stress Testing / Systemvoraussetzungen: Acrobat Reader
  Links:
  http://www.cesifo-group.de/DocCIDL/cesifo1_wp2803.pdf
  http://hdl.handle.net/10419/30540
• Aufsatz: A network model of systemic risk: stress testing the banking system / Javier Márquez Diez Canedo and Serafín Martínez Jaramillo
  In: Intelligent systems in accounting finance and management. - Chichester: Wiley & Sons, ISSN 1055-615X, ZDB-ID 21663361. - Bd. 16.2009, 1/2, S. 87-110
• Aufsatz: Stress Testing im Kontext des Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) / Christian Annetzberger und Philipp Gann
  In: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung. - Frankfurt am Main: Knapp, ISBN 978-3-8314-0826-9. - 2009, S. 473-494
  Schlagwörter: Internes Kontrollsystem / Eigenkapitalvorschriften / Basel II / Bankrisiko / Risikomanagement / Kreditrisiko / Makroökonomischer Einfluss / Theorie / Deutschland / Stresstest
• Titel: Assessing portfolio credit risk changes in a sample of EU large and complex banking groups in reaction to macroeconomic shocks / by Olli Castrén, Trevor Fitzpatrick and Matthias Sydow
  Erschienen: Frankfurt am Main: European Central Bank, 2009
  Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank; 1002
  Schlagwörter: Bankrisiko / Kreditrisiko / Portfolio-Management / Konjunktur / Schock / Statistische Verteilung / Mathematische Optimierung / EU-Staaten
  Links:
  http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-ki/ezb/09/w-paper/ecbwp1002.pdf
  http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp1002.pdf
• Titel: Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management / Hennie van Greuning; Sonja Brajovic Bratanovic
  Erschienen: Washington, D.C.: World Bank, 2009
  Schlagwörter: Bankrisiko / Corporate Governance / Bilanzstrukturmanagement / Risikomanagement
  Link: Inhaltsverzeichnis
  Signatur: B 364707
• Titel: Foundations of banking risk: an overview of banking, banking risks, and risk-based banking regulation / Richard Apostolik; Christopher Donohue; Peter Went
  Körperschaft: Global Association of Risk Professionals
  Erschienen: Hoboken, NJ: Wiley, c 2009
  Schriftenreihe: Wiley finance
  Schlagwörter: Bankrisiko / Risikomanagement / Bankenpolitik / Bankenaufsicht / Basel II / Eigenkapitalvorschriften
  Link: Inhaltsverzeichnis
  Signatur: C 259731
• Aufsatz: Developing a stress testing framework based on market risk models / Carol Alexander; Elizabeth Sheedy
  In: Journal of banking & finance. - Amsterdam u.a.: Elsevier, ISSN 0378-4266, ZDB-ID 7529053. - Bd. 32.2008, 10, S. 2220-2236
  Schlagwörter: Value at Risk / Marktrisiko / Wechselkursrisiko / ARCH-Modell / Theorie
• Titel: Stress testing of real credit portfolios/ Ferdinand Mager; Christian Schmieder
  Erschienen: 08. Sept. 2008
  Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies; 2008,17
  Schlagwörter: Kreditrisiko / Portfolio-Management / Value at Risk / Kreditwürdigkeit / Deutschland
  Links:
  http://www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/dkp/200817dkp_b_.pdf
  http://hdl.handle.net/10419/27669
• Titel: Macro-model-based stress testing of Basel II capital requirements / Esa Jokivuolle; Kimmo Virolainen; Oskari Vähämaa
  Erschienen: 2008
  Schriftenreihe: Bank of Finland research discussion papers; 2008,17
  Schlagwörter: Eigenkapitalvorschriften / Basel II / Kreditrisiko / Statistischer Test / Simulation / Finnland
  Link: http://www.bof.fi/NR/rdonlyres/6F6D65CB-7334-4629-954C-B90F7AC279AC/0/0817netti.pdf
• Titel: Macro stress testing with sector specific bankruptcy models / Marianna Valentiny-Endrész; Zoltán Vásáry
  Erschienen: Budapest, 2008
  Schriftenreihe: MNB working papers; 2008.2
  Schlagwörter: Kreditrisiko / Konkurs / Schätzung / Ungarn / 1995-2005
  Link: http://english.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnben_mnbfuzetek&ContentID=10829
• Titel: A suite-of-models approach to stress-testing financial stability / by Henrik Andersen, Tor O. Berge, Eivind Bernhardsen, Kjersti-Gro Lindqvist and Kjersti-Gro Lindqvist
  Erschienen: 2008
  Schriftenreihe: Staff memo / Norges Bank; 2008,2
  Schlagwörter: Finanzmarkt / Wohnungsmarkt / Kreditgeschäft / Kreditrisiko / Vertrauen / Transmissionsmechanismus / Theorie
  Link: http://www.norges-bank.no/Upload/68187/Staff_Memo_0208.pdf
• Aufsatz: Stress tests and their contribution to financial stability / Antonio Marcelo, Adolfo Rodríguez and Carlos Trucharte
  In: Journal of banking regulation. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, ISSN 1745-6452, ZDB-ID 21879254. - Bd. 9.2008, 2, S. 65-81
  Schlagwörter: Finanzsektor / Frühwarnsystem / Statistischer Test