ECONIS Select BWL – Portfolio Insurance

03/2009

Portfolio Insurance kann mit statischen und dynamischen Ansätzen verfolgt werden. Die bekanntesten Methoden sind die Stop-Loss-Strategie und CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Wie diese und andere Methoden konzipiert und untereinander zu bewerten sind, können Sie mithilfe unserer Literaturliste erfahren.

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Bärbel-Chr. Fischer, Tel.: 040-42834-250

Aus unserem Online-Katalog ECONIS recherchierte Literatur:

• Aufsatz: Performance evaluation of portfolio insurance strategies using stochastic dominance criteria / Jan Annaert; Sofieke Van Osselaer; Bert Verstraete
  In: Journal of banking & finance. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, ISSN 0378-4266, ZDB-ID 7529053. - Bd. 33.2009, 2, S. 272-280
  Schlagwörter: Portfolio-Management / Portfolio-Insurance / Performance Measurement
• Aufsatz: Alpha insurance: a computational framework to measure hedging demands for active investors / Ashraf El-Ansary
  In: The journal of asset management. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, ISSN 1470-8272, ZDB-ID 2209717X. - Bd. 9.2008/09, 5, S. 310-320
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / Optionsgeschäft / Mathematische Optimierung
• Aufsatz: On the fundamental law of active portfolio management: what happens if our estimates are wrong? / Guofu Zhou
  In: The journal of portfolio management. - New York, NY: Institutional Investor, ISSN 0095-4918, ZDB-ID 1971451. - Bd. 34.2007/08, 4, S. 26-33
  Schlagwörter: Portfolio-Management / Portfolio-Insurance / Prognoseverfahren
• Aufsatz: A new choice of dynamic asset management: the variable proportion portfolio insurance / Huai-I. Lee, Min-Hsien Chiang and Hsinan Hsu
  In: Applied economics. - Abingdon: Routledge, ISSN 0003-6846, ZDB-ID 2801760. - Bd. 40.2008, 16/18, S. 2135-2146
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / Portfolio-Management
• Aufsatz: Portfolio choice with puts: evidence from variable annuities / Moshe A. Milevsky and Vladyslav Kyrychenko
  In: Financial analysts journal. - Charlottesville, Va.: Association for Investment Management and Research, ISSN 0015-198X, ZDB-ID 2194090. - Bd. 64.2008, 3, S. 80-95
  Schlagwörter: Portfolio-Management / Risikopräferenz / Portfolio-Insurance / Optionsgeschäft / Protective Put
• Aufsatz: Recent developments in portfolio insurance / by Darren Pain and Jonathan Rand
  In: Bank of England : Quarterly bulletin // Bank of England. - London: Bank of England Publ. Group, ISSN 0005-5166, ZDB-ID 7152346. - Bd. 48.2008, 1, S. 37-46
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance
• Aufsatz: Amplification and asymmetry in crashes and frenzies / Han N. Ozsoylev
  In: Annals of finance. - Berlin; Heidelberg: Springer, ISSN 1614-2446, ZDB-ID 2174824X. - Bd. 4.2008, 2, S. 157-181
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / Börsenkurs / Volatilität / Aktienmarkt / USA
• Titel: Portfolio insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien / von Roger Uhlmann
  Erschienen: Bern [u.a.]: Haupt, 2008
  Schriftenreihe: Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; 386 Hochschulschrift: Zugl.: Basel, Univ., Diss., 2007
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / Zins / Volatilität / Zinsstruktur / Theorie / Aktienmarkt / Europa / 1998-2006
  Link: Inhaltsverzeichnis
  Signatur: B 355992
• Titel: Performance evaluation of portfolio insurance strategies using stochastic dominance criteria / Jan Annaert; Sofieke Van Osselaer; Bert Verstraete
  Erschienen: Juli 2007
  Anbieter: Gent: Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Univ. Gent
  Schriftenreihe: Working paper / Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde; 473
  Schlagwörter: Portfolio-Management / Portfolio-Insurance / Performance Measurement
  Signatur: W 1480 (473)
• Aufsatz: Portfolio insurance and volatility regime switching / Joel M. Vanden
  In: Mathematical finance. - Malden, Mass. [u.a]: Wiley-Blackwell, ISSN 0960-1627, ZDB-ID 10731945. - Bd. 16.2006, 2, S. 387-417
  Schlagwörter: Portfolio-Management / Volatilität / Theorie
• Aufsatz: Constant Proportion Portfolio Insurance: Optimierung der Strategieparameter / Thomas Zimmerer; Harald Meyer
  In: Finanz-Betrieb. - Düsseldorf: Handelsblatt, ISSN 1437-8981, ZDB-ID 14743012. - Bd. 8.2006, 3, S. 163-171
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Portfolio-Management / |stw| Rendite / |stw| Aktienindex / |stw| Monte-Carlo-Methode / |stw| Deutschland / 1985-2004
• Aufsatz: Constant Proportion Portfolio Insurance: Wertsicherungs- oder Absolute Return-Konzept? / Thomas Zimmerer
  In: Finanz-Betrieb. - Düsseldorf: Handelsblatt, ISSN 1437-8981, ZDB-ID 14743012. - Bd. 8.2006, 2, S. 97-106
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Portfolio-Management / |stw| Rendite
• Aufsatz: Portfolio insurance strategies: OBPI versus CPPI / Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent
  In: Finance. - Paris: Presses Universitaires de France, ISSN 0752-6180, ZDB-ID 6147963. - Bd. 26.2005, 1, S. 5-32
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Theorie
• Titel: Dynamische Portfolio Insurance-Strategien ohne Derivate im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung: eine theoretische und empirische Analyse / Frieder Meyer-Bullerdiek; Michael Schulz
  Erschienen: Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 2004
  Schriftenreihe: Bank- und Finanzwirtschaft; 3
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Strategie / |stw| Vermögensverwaltung / |stw| Rendite / |stw| Vergleich / |stw| Schätzung / |stw| Theorie / |stw| Deutschland
  Link: Inhaltsverzeichnis
  Signatur: A06-3133
• Aufsatz: Portfolio insurance strategies: a comparison of standard methods when the volatility of the stock is stochastic / Philippe Bertrand and Jean-luc Prigent
  In: International journal of business. - Fresno, Calif.: Premier Publ., ISSN 1083-4346, ZDB-ID 13151149. - Bd. 8.2003, 4, S. 461-472
• Titel: Derivatives and the asset allocation decision: a synthesis between portfolio diversification and portfolio insurance / vorgelegt von Andrea Laurent
  Erschienen: 2003
  Schlagwörter: Finanzderivat / |stw| Portfolio-Management / |stw| Portfolio-Insurance
  Link: Inhaltsverzeichnis
  Signatur: A03-2866
• Aufsatz: Portfolio insurance and model uncertainty / Bernhard Nietert
  In: OR spectrum. - Berlin: Springer, ISSN 0171-6468, ZDB-ID 20738857. - Bd. 25.2003, 3, S. 295-316
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Portfolio-Management / |stw| Theorie
• Aufsatz: Portfolio insurance: the extreme value approach to the CPPI method / P. Bertrand and J.-L. Prigent
  In: Finance. - Paris: Presses Universitaires de France, ISSN 0752-6180, ZDB-ID 6147963. - Bd. 23.2002, 2, S. 69-86
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Theorie
• Titel: Marktwertorientierte Portfolio Insurance für verzinsliche Wertpapiere / Andree Marc Engelmann
  Erschienen: Lohmar [u.a.]: Eul, 2002
  Signatur: A03-1519
• Aufsatz: A comparative study of portfolio insurance / Suleyman Basak
  In: Journal of economic dynamics & control. - Amsterdam: North-Holland Publ. Co., ISSN 0165-1889, ZDB-ID 7174093. - Bd. 26.2002, 7/8, S. 1217-1241
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Theorie
• Titel: A comparative study of portfolio insurance / Suleyman Ba¸sak
  Körperschaft: Institute of Finance and Accounting
  Erschienen: Mai 2001
  Anbieter: London: Inst. of Finance and Accounting
  Schriftenreihe: IFA working paper; 344
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Theorie
  Signatur: W 1457 (344)
• Aufsatz: Portfolio insurance trading rules / Richard Bookstaber; Joseph A. Langsam
  In: The journal of futures markets. - Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, ISSN 0270-7314, ZDB-ID 395139x. - Bd. 20.2000, 1, S. 41-57
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Theorie
• Aufsatz: Portfolio insurance strategies when hedging affects share prices / Pradipkumar Ramanlal; Steven V. Mann
  In: Journal of financial services research. - Dordrecht [u.a.]: Springer Science + Business Media Inc., ISSN 0920-8550, ZDB-ID 10271363. - 1998, February = Vol. 13, Nr. 1, S. 23-35
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Hedging / |stw| Börsenkurs / |stw| Aktienoption / |stw| Theorie
• Titel: Dynamic portfolio insurance: a stochastic programming approach / Roy Kouwenberg
  Erschienen: Rotterdam, 1998
  Schriftenreihe: Report: Erasmus Center for Financial Research, Erasmus University; 9813
  Schlagwörter: Portfolio-Insurance / |stw| Theorie
  Signatur: W 662 (9813)
• Aufsatz: Equilibrium analysis of portfolio insurance / Sanford J. Grossman and Zhongquan Zhou
  In: The journal of finance. - Malden, Mass. [u.a.]: Blackwell, ISSN 0022-1082, ZDB-ID 2181915. - 51 (1996),4, S. 1379-1403
  Schlagwörter: Kapitalanlage / |stw| Risiko / |stw| Nutzenfunktion / |stw| Volatilität / |stw| Börsenkurs / |stw| Theorie